금융리스크공학 연구실

“금융 리스크 공학 연구실에서는 금융 상품과 금융 위험들을 수리 모형적 관점에서 분석하여 올바르고 안전한 투자기법 및 금융상품 디자인에 연구의 초점을 둠.”

연구실명
금융리스크공학 연구실 Financial Risk Engineering Lab
지도교수
Prof. 장우진 (Woojin Chang)
연구실 구성원
재학생 (박사 과정 7명 / 석사 과정 4명)
주요 연구 분야
▪ 경제 물리학을 이용한 경제현상 분석
▪ 강화학습 기반 트레이딩 전략 개발
▪ 머신러닝 기반 금융 시계열 분석 및 예측
대표 연구 또는 프로젝트
▪ 연구: Self-attention based deep direct recurrent reinforcement learning with hybrid loss for trading signal generation (Information science)
▪ 프로젝트: 감사시스템 이상징후포착 모델 및 데이터분석 고도화 (현대카드)
▪ 프로젝트: 판매수요예측 솔루션 IT 컨설팅 기술지도 및 자문 (삼성전자/PWC)
▪ 프로젝트: 변동성 예측을 위한 경제물리학이론과 인공지능기법의 융합 모형 연구 (신한은행)
관련 교과목
학부 과목: 경영과학, 금융공학개론, 산업공학통계
대학원 과목: 추계학, 응용다변량통계분석, 데이터마이닝기법
연락처
02-880-8336
위치
39동 319호
주요 진로
금융기관 취업
교수 및 연구원
창업
지원 문의
▪ 연구실 학생 이메일을 통해 연락
▪ 금융리스크 공학 연구실(319호)에 직접 방문한 후 면담 신청

금융 리스크 공학 연구실은 금융공학 및 금융 위험에 관련된 연구를 수리 모형적 관점에서 수행한다. 진화하는 금융 상품 및 관련 기법과 이에 수반하는 금융 위험에 대한 공학적 분석과 모형화를 통해 금융시스템의 위험을 hedging하고 효율화하며, 건전한 금융상품을 디자인 하는데 연구의 초점을 둔다. 본 연구실의 교육 및 연구에 필요한 기본 이론으로는 Stochastic Processes, Stochastic Calculus, Computational Statistics, Time series 등의 수학,통계이론과 Investment, Financial market에 관한 금융이론 등이 있다.